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第一章 緒論 §1.1 計量經濟學 §1.2 經典計量經濟學模型的建模步驟 §1.3 計量經濟學模型的應用 關于緒論 ○緒論是課程的綱。 ○學好緒論，可以說學好了課程的一半。參觀一個城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走進每一個房間。各起一半作用。 ○緒論課的目的：了解課程的性質和在課程體系中的地位；了解課程完整的內容體系和將要講授的內容；了解課程的重點和難點；了解課程的學習方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內容。 ○不必全懂，只需似懂非懂。 §1.1 計量經濟學 一、計量經濟學 二、計量經濟學模型 三、計量經濟學的內容體系 四、計量經濟學是一門經濟學科 一、計量經濟學 經濟學的一個分支學科 ○ 20世紀20年代末30年代初誕生 1926年挪威經濟學家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界計量經濟學會 1933年創(chuàng)刊《Econometrica》 ○ 20世紀40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴張 ○ 20世紀70年代的批評和反思 ○ 20世紀70年代末以來非經典（現代）計量經濟學的發(fā)展 名稱 Econometrics 計量經濟學 經濟計量學 定義 “用數學方法探討經濟學可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經濟學混為一談。計量經濟學與經濟統(tǒng)計學絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經濟理論，盡管經濟理論大部分具有一定的數量特征；計量經濟學也不應視為數學應用于經濟學的同義語。經驗表明，統(tǒng)計學、經濟理論和數學這三者對于真正了解現代經濟生活的數量關系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結合起來，就是力量，這種結合便構成了計量經濟學。” 在經濟學科中占據極重要的地位 克萊因（R.Klein）：“計量經濟學已經在經濟學科中居于最重要的地位”，“在大多數大學和學院中，計量經濟學的講授已經成為經濟學課程表中最有權威的一部分”。 薩繆爾森（P.Samuelson） ：“第二次大戰(zhàn)后的經濟學是計量經濟學的時代”。 二、計量經濟學模型 模型 物理模型 幾何模型 數學模型 模擬模型 數學模型 經濟數學模型 …… 三、計量經濟學的內容體系 各種分類 廣義計量經濟學和狹義計量經濟學 初、中、高級計量經濟學 理論計量經濟學和應用計量經濟學 經典計量經濟學和非經典計量經濟學 微觀計量經濟學和宏觀計量經濟學 △廣義計量經濟學和狹義計量經濟學 廣義計量經濟學是利用經濟理論、數學以及統(tǒng)計學定量研究經濟現象的經濟計量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產出分析方法、時間序列分析方法等。 狹義計量經濟學，也就是我們通常所說的計量經濟學，以揭示經濟現象中的因果關系為目的，在數學上主要應用回歸分析方法。 本課程中的計量經濟學模型，就是狹義計量經濟學意義上的經濟數學模型。 △ 初、中、高級計量經濟學 初級以計量經濟學的數理統(tǒng)計學基礎知識和經典的線性單方程模型理論與方法為主要內容； 中級以用矩陣描述的經典的線性單方程模型理論與方法、經典的線性聯立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應用模型為主要內容； 高級以非經典的、現代的計量經濟學模型理論、方法與應用為主要內容。 本課程定位于中級水平上，適當引入高級的內容。 △ 理論計量經濟學和應用計量經濟學 理論計量經濟學是以介紹、研究計量經濟學的理論與方法為主要內容，側重于理論與方法的數學證明與推導，與數理統(tǒng)計聯系極為密切。除了介紹計量經濟模型的數學理論基礎、普遍應用的計量經濟模型的參數估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，應用了廣泛的數學知識。 應用計量經濟學則以建立與應用計量經濟學模型為主要內容，強調應用模型的經濟學和經濟統(tǒng)計學基礎，側重于建立與應用模型過程中實際問題的處理。 本課程是二者的結合。 △ 經典計量經濟學和非經典計量經濟學 經典計量經濟學（Classical Econometrics）一般指20世紀70年代以前發(fā)展并廣泛應用的計量經濟學。 R.Frish創(chuàng)立 T.Haavelmo建立了它的概率論基礎 L.R.Klein成為其理論與應用的集大成者 經典計量經濟學模型設定理論可以概括為： 依據某種已經存在的經濟理論或者已經提出的對經濟行為規(guī)律的某種解釋設定模型的總體結構和個體結構，即模型是建立在已有的經濟理論和經濟行為規(guī)律假設的基礎之上的； 引進概率論思想作為模型研究的方法論基礎，選擇隨機聯立線性方程組作為模型的一般形式； 模型的識別、參數的估計、模型的檢驗是主要的技術問題； 以模型對樣本數據的擬合優(yōu)度作為檢驗模型的主要標準。 對經典計量經濟學模型的批判—Lucas批判 Lucas(1976)、Sarget(1976)、Sims(1980) Lucas(1976): 使用計量經濟模型預測未來經濟政策的變化所產生的效用是不可信的。其實質是提出了結構模型模型參數是否隨時間變化的問題。 Sarget(1976)：以貨幣政策為例，重新解析了Lucas批判。結構模型對于評價政策似乎是無能為力的。 Sims(1980)：為使結構方程可以識別而施加了許多約束，這些約束是不可信的。建議采用向量自回歸（VAR）模型而避免結構約束問題。 關于模型設定：經濟學理論不足以指導如何設定模型，以及保證模型設定的正確性。 對經典計量經濟學模型的批判的背景 20世紀70年代的世界經濟 滯漲 石油危機 利率自由化 管理浮動匯率 關于宏觀經濟政策有效性的爭論 以弗里德曼為代表貨幣主義的固定規(guī)則 以盧卡斯、薩金特、華萊士等為代表新古典宏觀經濟學第一代的貨幣政策無效 以基德蘭德、普利斯科特等為代表新古典宏觀經濟學第二代的財政政策無效 新凱恩斯主義的貨幣政策連續(xù)性 非經典計量經濟學一般指20世紀70年代末以來發(fā)展的計量經濟學理論、方法及應用模型，也稱為現代計量經濟學。 非經典計量經濟學主要包括： 微觀計量經濟學(Microeconometrics) 非參數計量經濟學(Nonparametric Econometrics) 時間序列計量經濟學(Time-Series Econometrics ) Panel Data Econometrics 動態(tài)計量經濟學(Dynamic Econometrics) 本課程以經典計量經濟學為主，適當引入一些簡單的、應用較多的現代計量經濟學理論方法。理由： 一方面，從理論方法角度，經典計量經濟學理論方法是非經典計量經濟學理論方法的基礎； 另一方面，從應用的角度，經典計量經濟學模型仍然是目前應用最為普遍的計量經濟學模型。 △ 微觀計量經濟學和宏觀計量經濟學 微觀計量經濟學 于2000年諾貝爾經濟學獎公報中正式提出。 集中于“對個人和家庭的經濟行為進行經驗分析”。 “原材料是微觀數據”，微觀數據表現為截面數據和penal數據。 赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan） 作出原創(chuàng)性貢獻。 內容主要包括penal數據模型的理論方法、離散選擇模型的理論方法、選擇性樣本模型的理論方法。 宏觀計量經濟學名稱由來已久，但是它的主要內容和研究方向發(fā)生了變化。 經典宏觀計量經濟學：利用計量經濟學理論方法，建立宏觀經濟模型，對宏觀經濟進行分析、評價和預測。 現代宏觀計量經濟學的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經濟學。 四、計量經濟學是一門經濟學科 從計量經濟學的定義看 從計量經濟學在西方國家經濟學科中的地位看 從計量經濟學與數理統(tǒng)計學的區(qū)別看 從建立與應用計量經濟學模型的全過程看 從諾貝爾經濟學獎看 △諾貝爾經濟學獎與計量經濟學 61位獲獎者中10位直接因為對計量經濟學發(fā)展的貢獻而獲獎 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger 近20位擔任過世界計量經濟學會會長 30余位左右在獲獎成果中應用了計量經濟學 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 "for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes" The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 "for the development of the input-output method and for its application to important economic problems" The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies" The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 "for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis" The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 "for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures" The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 "for his development of theory and methods for analyzing selective samples” The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 "for his development of theory and methods for analyzing discrete choice" The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 "for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)" The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 "for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)" §1.2 建立計量經濟學模型的步驟和要點 一、理論模型的設計 二、樣本數據的收集 三、模型參數的估計 四、模型的檢驗 五、計量經濟學模型成功的三要素 一、理論模型的建立 建立理論模型包括4項任務： 確定模型包含的變量 確定模型的數學形式 確定隨機擾動項的概率分布特性 擬定模型中待估計參數的理論期望值區(qū)間 Y為被解釋變量(explained or dependent variable) X為解釋變量(explanatory or independent variables) 在時間序列數據樣本下可以應用協(xié)整檢驗、Granger因果統(tǒng)計檢驗等方法——數據導向。 例如，消費總額和GDP之間的協(xié)整分析，金融深化與經濟發(fā)展之間的因果關系。 經濟關系與數據關系的不對稱性：數據關系只是經濟關系的必要條件，不是充分條件。 分析經濟活動中的動力學關系——關系論導向。 從關系論的角度看，主體的任何行為，都應在主體和其身處的環(huán)境之間尋找原因。 經濟主體與其身處的環(huán)境之間的動力學過程，是真正的數據生成過程。 以下的討論僅以經典多元線性回歸模型(Classical Multiple Linear Regression Model)為對象： 二、樣本數據的收集 ⑴ 幾類常用的樣本數據 Cross-sectional Data Time-series Data Panel Data Cross-sectional Data Stochastic Sampling Data 經典計量模型理論以該類數據為基礎 Limited Sampling Data Selective Sampling Data Truncation Data Censored Data Duration Data Discrete Data Discrete Choice Data Count Data Time-series Data Stationary Time Series 適合于經典計量模型 Nonstationary Time Series 實際的時間序列往往是非平穩(wěn)的。 不進行平穩(wěn)性檢驗而采用經典模型是主要的錯誤類型。 導致現代時間序列計量經濟學的發(fā)展 Panel Data 只有在特殊情況下適合采用經典計量模型。 不經過檢驗而濫用經典模型是主要的錯誤類型之一。 形成了獨立的計量經濟學分支。 三、模型參數的估計 ⑴ 各種模型參數估計方法 LS， Least Squares Estimation OLS， GLS， 2SLS， 3SLS NLS ML， Maximum Likelihood Estimation ML， LIML， FILM MM， Method of Moments IV， GMM 四、模型的檢驗 ⑴ 經濟意義檢驗 根據擬定的符號、大小、關系，對參數估計結果的可靠性進行判斷。例如： ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格) +0.8ln(其它商品價格) ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格) ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品價格) +0.8ln(其它商品價格) ⑵ 統(tǒng)計檢驗 由數理統(tǒng)計理論決定。包括： 擬合優(yōu)度檢驗(Coefficient of Determination) 總體顯著性檢驗(Overall Significance of Regression) 變量顯著性檢驗(Significance of Variables) ⑶ 計量經濟學檢驗 由計量經濟學理論決定。包括： 異方差性檢驗(Heteroskedasticity) 序列相關性檢驗(Serial Correlation) 共線性檢驗(Multi-collinearity) ⑷ 模型預測檢驗 由模型的應用要求決定。包括： 穩(wěn)定性檢驗：擴大樣本重新估計 預測性能檢驗：對樣本外一點進行實際預測 五、計量經濟學模型成功的三要素 理論 數據 方法 §1.3 計量經濟學模型的應用 一、結構分析 二、經濟預測 三、政策評價 四、理論檢驗與發(fā)展 一、結構分析 經濟學中的結構分析是對經濟現象中變量之間相互關系的研究。 結構分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數分析與比較靜力分析。 計量經濟學模型的功能是揭示經濟現象中變量之間的相互關系，即通過模型得到彈性、乘數等。 前提是模型設定和統(tǒng)計推斷都是正確的。 二、經濟預測 計量經濟學模型作為一類經濟數學模型，是從用于經濟預測，特別是短期預測而發(fā)展起來的。 計量經濟學模型是以模擬歷史、從已經發(fā)生的經濟活動中找出變化規(guī)律為主要技術手段。 對于非穩(wěn)定發(fā)展的經濟過程，對于缺乏規(guī)范行為理論的經濟活動，計量經濟學模型預測功能失效。 模型理論方法的發(fā)展以適應預測的需要。 經濟預測不應該成為計量經濟學模型的主要應用領域。 三、政策評價 經濟政策不能實驗，計量經濟學模型的“經濟政策實驗室”的功能所能夠產生的效用是巨大的。 只要求“相對性”結果，模型系統(tǒng)性偏差并不出現在比較的結果中。 政策評價應該成為計量經濟學模型的主要應用領域。 四、理論檢驗與發(fā)展 實踐是檢驗真理的唯一標準。 任何經濟學理論，只有當它成功地解釋了過去，才能為人們所接受。 計量經濟學模型提供了一種檢驗經濟理論的好方法。 對理論假設的檢驗可以發(fā)現和發(fā)展理論。 正確理解“證偽”和“證實”的不對稱性。Ry9紅軟基地

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