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商業(yè)銀行管理學(xué)第二版，中國金融出版社 主編:彭建剛 第十一章商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理（二） 本章目錄 學(xué)習(xí)指引 第一節(jié) 金融期貨 本節(jié)主要知識點： 一、金融期貨的套期保值原理 套期保值原理 套期保值原理（續(xù)） 基差風(fēng)險 產(chǎn)生原因 運(yùn)用金融期貨來進(jìn)行利率風(fēng)險套期保值會存在基差風(fēng)險。 基差風(fēng)險（續(xù)） 基差風(fēng)險特征的進(jìn)一步說明 基差風(fēng)險（續(xù)） 基差風(fēng)險（續(xù)） 二、金融期貨在利率敏感性缺口中的運(yùn)用 在利率敏感性缺口中的運(yùn)用（續(xù)） 實例 假設(shè)某銀行的資產(chǎn)構(gòu)成中只有1年期利率為10%，終值為100萬美元的貸款，負(fù)債構(gòu)成中只有90天期利率為6%的CD存單。如果利率不變，該銀行的現(xiàn)金流見教材表11-2。 在利率敏感性缺口中的運(yùn)用（續(xù)） 比較表11-2和表11-3可知，在1年內(nèi)，2%的利率上升導(dǎo)致了銀行凈現(xiàn)金流量下降了＄13600（即 ＄36360-＄22760）。其現(xiàn)值為＄13600×(1+0.1)-1=＄12360（設(shè)折現(xiàn)率為10%）。 在利率敏感性缺口中的運(yùn)用（續(xù)） 三、金融期貨在持續(xù)期缺口管理中的運(yùn)用 基本思想 在持續(xù)期缺口管理中的運(yùn)用（續(xù)） 在持續(xù)期缺口管理中的運(yùn)用（續(xù)） 在持續(xù)期缺口管理中的運(yùn)用（續(xù)） 第二節(jié) 利率期權(quán) 本節(jié)主要知識點： 一、期權(quán)的特征 二、利率期權(quán)的套期保值原理 三、上限和下限在資產(chǎn)負(fù)債管理中的運(yùn)用 下限在資產(chǎn)負(fù)債管理中的運(yùn)用（續(xù)） 第三節(jié) 利率掉期 本節(jié)主要知識點： 一、交易機(jī)制和交易現(xiàn)金流的計算 交易機(jī)制和交易現(xiàn)金流的計算(續(xù)) 二、利率掉期的交易策略 利率掉期的交易策略（續(xù)） 利率掉期的交易策略（續(xù)） 利率掉期的交易策略（續(xù)） 第四節(jié) 案例分析 案例分析（續(xù)） 案例分析（續(xù)） 案例分析（續(xù)） 復(fù)習(xí)思考題 什么是套期保值？套期保值的基本原理是什么？ 復(fù)習(xí)思考題（續(xù)） 在下列情況下，銀行應(yīng)采取何種套期保值。 銀行擔(dān)心吸存成本的上升將會導(dǎo)致固定利率貸款的收益減少。 銀行發(fā)行了大量的浮動利率貸款，但市場利率呈下降趨勢。 預(yù)期市場利率的上升使銀行持有的證券組合價值有下跌的趨勢。 一家銀行計劃在貨幣市場上以市場利率借入5，500萬美元。然而根據(jù)市場條件分析，市場利率將會上升。為防范因利率上升而產(chǎn)生的損失，該銀行買入了執(zhí)行價為10%的利率上限。在借款協(xié)議剛開始時， 復(fù)習(xí)思考題（續(xù)） 如果市場利率突然上升到11.5%，請問銀行將應(yīng)支付多少利息？另外銀行將收到多少補(bǔ)償金？（假設(shè)該筆借款期限只有1個月） 比較金融期貨、利率期權(quán)、利率掉期三種金融衍生工具套期保值方法在銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中運(yùn)用的優(yōu)缺點。 假設(shè)一家銀行希望運(yùn)用美國國庫券期貨合約來進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債頭寸的套期保值（每張期貨合約的金額為10萬美元）。請利用下面給出的信息，計算銀行運(yùn)用套期保值將面臨的全部利率風(fēng)險消除需要使用的期貨合約數(shù)。 復(fù)習(xí)思考題（續(xù)） 銀行A和銀行B有下列機(jī)會在短期市場（浮動利率）和長期市場（固定利率）上借款：1Tj紅軟基地

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