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《計量經濟學》 首都經濟貿易大學經濟學院 第一章 緒論 計量經濟學 經典計量經濟學模型的建模步驟 計量經濟學模型的應用 一個簡單的例子 一、計量經濟學 △ 計量經濟學簡歷 ○ 1926年挪威經濟學家R.Frish提出Econometrics； ○ 1930年成立世界計量經濟學會； ○ 1933年創(chuàng)刊《Econometrics》； ○ 20世紀四五十年代的大發(fā)展和60年代的擴張； ○ 20世紀70年代以來非經典（現代）計量經濟學的發(fā)展。 △ 定義 　“用數學方法探討經濟學可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經濟學混為一談。計量經濟學與經濟統計學絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經濟理論，盡管經濟理論大部分具有一定的數量特征；計量經濟學也不應視為數學應用于經濟學的同義語。經驗表明，統計學、經濟理論和數學這三者對于真正了解現代經濟生活的數量關系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結合起來，就是力量，這種結合便構成了計量經濟學。” △ 在經濟學科中的地位 克萊因（R.Klein）：“計量經濟學已經在經濟學科中居于最重要的地位”，“在大多數大學和學院中，計量經濟學的講授已經成為經濟學課程表中最有權威的一部分”。 薩繆爾森（P.Samuelson） ：“第二次大戰(zhàn)后的經濟學是計量經濟學的時代”。 諾貝爾經濟學獎：55位獲獎者中10位直接因為對計量經濟學發(fā)展的貢獻而獲獎，近20位擔任過世界計量經濟學會會長，30余位左右在獲獎成果中應用了計量經濟學。 △ 計量經濟學方法－模型的方法 模型->數學模型->經濟數學模型->計量經濟學模型。 △ 計量經濟學分類 二、經典計量經濟學模型的建模步驟 △ 理論模型的建立 [1] 確定模型變量 ○ 根據經濟學理論和經濟行為分析，初步確定變量。 ○ 根據數據類型選擇適當計量模型或理論。 ○ 注意：數據的可得性、入選變量之間的關系。 [2] 確定模型的數學形式 ○ 利用經濟學和數理經濟學的成果。 ○ 根據樣本數據作出的變量關系圖。 ○ 注意：選擇可能形式進行模擬。 [3] 擬定模型中待估計參數的理論期望值區(qū)間、符號、大小、 關系。 △ 樣本數據的收集 [1] 確定模型變量的類型 ○ 包括：時間序列數據、截面數據、虛擬變量離散數據、聯合應用。 [2] 檢查數據質量 ○ 涉及：完整性、準確性、可比性、一致性。 △ 模型參數的估計 [1] 了解各種模型參數估計方法； [2] 懂得如何選擇模型參數估計方法； [3] 掌握至少一種計量軟件的使用方法，例如EVIEWS等。 △ 模型的檢驗 [1] 經濟意義檢驗 ○ 根據擬定的符號、大小、關系進行檢驗。 [2] 統計檢驗 ○ 包括：擬合優(yōu)度檢驗、總體顯著性檢驗、變量顯著性檢驗。 [3] 計量經濟學檢驗 ○ 包括：異方差性檢驗、序列相關性檢驗、多重共線性檢驗。 [4] 模型預測檢驗 ○ 穩(wěn)定性檢驗：擴大樣本重新估計。 ○ 預測性能檢驗：對樣本外一點進行實際預測。 三、計量經濟學模型的應用 △ 結構分析 [1] 所謂結構分析，就是對經濟現象中變量之間的相互關系進行研究。 [2] 所采用的主要方法主要是，彈性分析、乘數分析與比較靜態(tài)分析。 [3] 計量經濟學模型的功能：通過模型的到彈性、乘數等重要指標，據此揭示經 　　濟現象中變量之間的相互關系。 △ 經濟預測 [1] 計量經濟學模型作為一類經濟數學模型，是從用于經濟預測，特別是短期 預測而發(fā)展起來的－天生就是干這個的。 [2] 計量經濟學模型是以模擬歷史、從已經發(fā)生的經濟活動中找出變化規(guī)律為 主要技術手段－現在仍然適合干這個。 △ 政策評價 [1] 政策評價重要。 [2] 經濟政策有不可試驗性。 [3] 計量經濟學模型有“經濟政策實驗室”的功能。 △ 理論檢驗與發(fā)展 [1] 任何經濟學理論，只有當它成功地解釋了過去，才能為人們所接受。 [2] 計量經濟學模型能夠提供了一種檢驗經濟理論的好方法。 [3] 對理論和假設的檢驗可以發(fā)現和發(fā)展理論。 四、一個簡單例子 △ 計量經濟學的認識過程 　○ 經濟現象－>經濟規(guī)律－>經濟活動 　○ 經濟數據－>數量關系－>經濟活動 △ 一個簡單例子 △ 問題１：能否根據部分數據近似的發(fā)現經濟規(guī)律？ [1] ＯＬＳ：普通最小二乘法（ ordinary least squares ）的簡稱。 [2] 基本思想：尋找一個直線（或超平面）使得該直線和所有樣本點的總距 　　離最小，用該直線(樣本回歸線)作為經濟現象（總體回歸模型）背后的 　　經濟規(guī)律（總體回歸線）的近似。 △ 問題3：所得近似結果可以信賴嗎？mzw紅軟基地

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