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《計量經濟學》《Econometrics》《經濟計量學》 第一章 緒論 一、《計量經濟學》教學大綱 二、計量經濟學 三、經典計量經濟學模型的建模步驟 四、計量經濟學的新發(fā)展 五、計量經濟學內容體系分類 關于緒論 ○緒論是課程的綱。 ○學好緒論，可以說學好了課程的一半。參觀一個城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走進每一個房間。各起一半作用。 ○緒論課的目的：了解課程的性質和在課程體系中的地位；了解課程完整的內容體系和將要講授的內容；了解課程的重點和難點；了解課程的學習方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內容。 ○不必全懂，只需似懂非懂。 一、《計量經濟學》教學大綱 ⒈ 課程 計量經濟學 課號：10114513 學分：3 課程性質：教育部規(guī)定核心課程 ⒉ 教師 主講教師：李子奈，辦公地點：經管樓南512，電話：62789793， E-mail: lizinai@mail.tsinghua.edu.cn 艾春榮，特聘教授（英語授課） 助教：周建，電話：62775085， E-mail: zhouj@em.tsinghua.edu.cn ⒊ 課程說明 ⑴ 教學目的 經濟學是一門科學，實證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經濟學研究的基本方法論。通過該門課程教學，使學生掌握計量經濟學的基本理論與方法，并能夠建立實用的計量經濟學應用模型。 ⑵ 先修課程 中級微觀經濟學、中級宏觀經濟學、經濟統(tǒng)計學、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)理統(tǒng)計 ⑶ 教材及參考書 《計量經濟學》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月 《Basic Econometrics》，Damodar N. Gujarrati，2001 《計量經濟學—方法與應用》，李子奈，清華大學出版社，1992年 《高等計量經濟學》，李子奈、葉阿忠，清華大學出版社，2000年 《計量經濟學—理論、方法與模型》，唐國興，復旦大學出版社，1988年 ， Michael D. Intriligator， Prentice-Hall Inc.，1978(FirstEdition)， 1997(Second Edition) 課堂資料下載： 網(wǎng)上鄰居→整個網(wǎng)絡→Mis_lab→Nt_server→Lizn ⑷ 課程內容提綱及學時安排 （總課時：48學時，課內外周學時：3/6） 第一章 緒論 3學時 第二章 單方程計量經濟學模型理論與方法 12學時 第三章 單方程計量經濟學應用模型 12學時 第四章 聯(lián)立方程計量經濟學理論與方法 9學時 第五章 時間序列分析模型 6學時 第六章 計量經濟學模型理論方法的新發(fā)展簡介 3學時 ⑸ 課程成績 綜合練習一：10分 綜合練習二：10分 課堂表現(xiàn)： 10分 期末考核： 70分 二、計量經濟學 △ 經濟學的一個分支學科 ○1926年挪威經濟學家R.Frish提出Econometrics ○ 1930年成立世界計量經濟學會 ○ 1933年創(chuàng)刊《Econometrica》 ○“用數(shù)學方法探討經濟學可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經濟學混為一談。計量經濟學與經濟統(tǒng)計學絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經濟理論，盡管經濟理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計量經濟學也不應視為數(shù)學應用于經濟學的同義語。經驗表明，統(tǒng)計學、經濟理論和數(shù)學這三者對于真正了解現(xiàn)代經濟生活的數(shù)量關系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結合起來，就是力量，這種結合便構成了計量經濟學。” ○20世紀40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴張 ○20世紀70年代以來非經典計量經濟學的發(fā)展 △諾貝爾經濟學獎與計量經濟學 ○51位獲獎者中8位直接因為對計量經濟學發(fā)展的貢獻而獲獎 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden ○16位擔任過世界計量經濟學會會長 　 ○ 30位左右在獲獎成果中應用了計量經濟學 　 ○“二戰(zhàn)以后的經濟學是計量經濟學的時代”--Samuelson ○“計量經濟學的講授已經成為經濟學課程表中最有權威的一部分” --Klein 2002 Daniel Kahneman， Vernon L. Smith 2001 George A. Akerlof， A. Michael Spence， Joseph E. Stiglitz 2000 James J Heckman， Daniel L McFadden 1999 Robert A. Mundell 1998 Amartya Sen 1997 Robert C. Merton， Myron S. Scholes 1996 James A. Mirrlees， William Vickrey 1995 Robert E. Lucas Jr. 1994 John C. Harsanyi， John F. Nash Jr.， Reinhard Selten 1993 Robert W. Fogel， Douglass C. North 1992 Gary S. Becker 1991 Ronald H. Coase 1990 Harry M. Markowitz， Merton H. Miller， William F. Sharpe 1989 Trygve Haavelmo 1988 Maurice Allais 1987 Robert M. Solow 1986 James M. Buchanan Jr. 1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 George J. Stigler 1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz， Sir Arthur Lewis 1978 Herbert A. Simon 1977 Bertil Ohlin， James E. Meade 1976 Milton Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich， Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal， Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks， Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar Frisch， Jan Tinbergen The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 "for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes" Ragnar Frisch Jan Tinbergen Norway the Netherlands Oslo University The Netherlands School of Economics Oslo， Norway Rotterdam， The Netherlands 1895 - 1973 1903 - 1994 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 "for the development of the input-output method and for its application to important economic problems" Wassily Leontief USA Harvard University Cambridge， MA， USA 1906 - 1999 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies" Lawrence R. Klein USA University of Pennsylvania Philadelphia， PA， USA 1920 - The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 "for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis" Richard Stone Great Britain Cambridge University Cambridge， Great Britain 1913 - 1991 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 "for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures" Trygve Haavelmo Norway University of Oslo Oslo， Norway 1911 - 1999 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 "for his development of theory and "for his development of theory and methods for analyzing selective samples” methods for analyzing discrete choice" James J Heckman Daniel L McFadden USA USA University of Chicago University of California Chicago， IL， USA Berkeley， CA， USA 1944 - 1937 - △經典計量經濟學模型 ○經典計量經濟學在經濟分析中的地位 經濟理論分析（行為分析）→數(shù)理分析 →數(shù)量分析 ○ 經典計量經濟學模型的一般形式 ○經典線性計量經濟學模型理論與方法 ⑴ 模型類型—隨機模型 ⑵ 模型導向—理論導向 ⑶ 模型結構—線性、因果分析、變量地位相同、常參數(shù) ⑷ 數(shù)據(jù)類型—時間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù) ⑸ 估計方法—最小二乘方法、最大似然方法 ○經典計量經濟學模型的功能 結構分析 政策評價 經濟預測 理論檢驗與發(fā)展 ○經典計量經濟學模型的應用領域 生產函數(shù) 需求函數(shù) 消費函數(shù) 投資函數(shù) 貨幣需求函數(shù) 宏觀經濟模型 △ 計量經濟學的方法論 ○ 經驗分析 （相對于理論分析） ○歸納（相對于演繹） ○是實證經濟學的最重要的方法論 ○和馬克思主義實事求是的思想路線相一致 三、經典計量經濟學模型的建模步驟 ⒈ 理論模型的建立 ⑴ 確定模型包含的變量 根據(jù)經濟學理論和經濟行為分析。 例如：同樣是生產方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應該選擇不同的變量，為什么？ 在時間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應用Grange統(tǒng)計檢驗等方法。 例如，消費和GDP之間的因果關系。 考慮數(shù)據(jù)的可得性。 注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別。 考慮入選變量之間的關系。 要求變量間互相獨立。 ⒉ 樣本數(shù)據(jù)的收集 ⑴ 幾類常用的樣本數(shù)據(jù) 時間序列數(shù)據(jù) 截面數(shù)據(jù) 虛變量離散數(shù)據(jù) 聯(lián)合應用 ⑵ 數(shù)據(jù)質量 完整性 準確性 可比性 一致性 ⒊ 模型參數(shù)的估計 ⑴ 各種模型參數(shù)估計方法 ⑵ 如何選擇模型參數(shù)估計方法 ⑶ 關于應用軟件的使用 課堂教學結合Eviews 能夠熟練使用一種 ⒋ 模型的檢驗 ⑴ 經濟意義檢驗 根據(jù)擬定的符號、大小、關系 例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格) +0.8ln(其它商品價格) ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格) +0.8ln(其它商品價格) ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品價格) +0.8ln(其它商品價格) ⑵ 統(tǒng)計檢驗 由數(shù)理統(tǒng)計理論決定 包括擬合優(yōu)度檢驗、總體顯著性檢驗、變量顯著性檢驗 四、計量經濟學的新發(fā)展 △ 模型導向的擴展 ⑴ 數(shù)據(jù)導向 ⑵ 理論、數(shù)據(jù)雙導向 △ 模型結構的擴展 ⑴ 非線性模型 ⑵ 非因果關系模型 ⑶ 變參數(shù)模型 ⑷ 誤差修正模型 ⑸ 無參數(shù)、半?yún)��?shù)模型 △ 數(shù)據(jù)類型的擴展 ⑴ 平行數(shù)據(jù) ⑵ 離散被解釋變量數(shù)據(jù) ⑶ 受限被解釋變量數(shù)據(jù) ⑷ 持續(xù)時間被解釋變量數(shù)據(jù) △ 估計方法的擴展 ⑴ 擴展的最小二乘方法、最大似然方法 ⑵ 利用非樣本信息的貝葉斯估計 ⑶ 局部回歸估計 ⑷ 廣義矩估計 △應用領域的擴展 ⑴ 微觀經濟領域 金融市場分析 家庭、個人行為分析 ⑵ 非經濟領域 五、計量經濟學內容體系分類 △從課程內容角度劃分 ○理論計量經濟學 ——方法的發(fā)展 ○應用計量經濟學 ——方法的應用 △從課程程度角度劃分 ○初級計量經濟學 數(shù)理統(tǒng)計學知識、矩陣知識 經典的線性單方程模型理論與方法 單方程應用模型 ○中級計量經濟學 經典的與擴展的線性單方程模型理論與方法 經典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法 單方程和聯(lián)立方程應用模型 ○高級計量經濟學 非經典計量經濟學理論方法與應用 ○計量經濟學專題 △從數(shù)據(jù)類型角度劃分 ○截面(cross-section)分析 ○時間序列(time-series)分析 ○平行數(shù)據(jù)(panel data)分析 ○離散數(shù)據(jù)(discrete data)分析 ○模糊數(shù)據(jù)(fuzzy data)分析 △從估計方法角度劃分 ○從最小二乘原理出發(fā)的估計方法 ○從最大似然原理出發(fā)的估計方法 ○矩估計方法 ○非樣本信息估計方法 △從模型類型角度劃分 ○線性模型與非線性模型 ○靜態(tài)模型與動態(tài)模型 ○參數(shù)模型與非參數(shù)模型 ○單方程模型與聯(lián)立方程模型 △關于“經典計量經濟學”與“非經典計量經濟學” ○經典計量經濟學 R.Frish創(chuàng)立 T.Haavelmo建立了它的概率論基礎 L.R.Klein成為其理論與應用的集大成者 ○非經典計量經濟學 微觀計量經濟學理論方法 非參數(shù)、半?yún)��?shù)模型理論方法 單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經濟學理論方法 ○ 能否將計量經濟學理論方法分為“經典”和 “非經典”？ ○國外學者使用“經典計量經濟學”的概念 在Damodar N. Gujarati的《Basic Econometrics（4th edition）》(2001)中，“classical methodology”多處可見； Paul A. Ruud 2000年出版一本教科書的名稱就是《An Introduction to Classical Econometrics Theory》； 2000年Wallace Huffman也出版一本教科書《Classical Econometrics》； Franco Peracchi在2001年的《Econometrics》中明確指出，該書提供了一個聯(lián)系“classical econometrics”與最近若干年的新研究領域，例如非參數(shù)方法、平行數(shù)據(jù)等的橋梁。 △關于“微觀計量經濟學”和“宏觀計量經濟學” ○微觀計量經濟學（Microeconometrics） 2000年正式提出微觀計量經濟學 “對個人和家庭的經濟行為進行經驗分析” “微觀計量經濟學的原材料是微觀數(shù)據(jù)” 微觀數(shù)據(jù)是通過調查得到的 微觀數(shù)據(jù)的顯著增加使得微觀計量經濟學得到發(fā)展 J.J.Heckman和D.L.Mcfadden的基礎性貢獻 2000年以來關于微觀計量經濟學的研究形成高潮 “Microeconometrics” “Advanced Microeconometrics” “Applied Microeconometrics” “Topics in Microeconometrics” “Methods in Microeconometrics” 最前沿的理論方法研究應該是關于微觀計量經濟學中的非參數(shù)和半?yún)��?shù)方法 ○宏觀計量經濟學（Macroeconometrics） 名稱由來已久 主要內容和研究方向發(fā)生了變化 經典的宏觀計量經濟學—宏觀計量經濟學模型理論 現(xiàn)代宏觀計量經濟學的主要研究方向——單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經濟學 Masao Ogaki(1993)“Unit Roots in Macroeconometrics: A Survey” Jim(1997)“Causality Testing in Macroeconometrics” 2001《Journal of Econometrics》100期紀念專輯 C. W. Granger“Macroeconometrics––––Past and Future” J. H. Stock“Macroeconometrics” 宏觀計量經濟學的前沿研究方向——結構變化的單位根和協(xié)整理論 my8紅軟基地

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